Grupę Cold Cave tworzą: Wesley Eisold z formacji Some Girls, Dominick Fenrow, muzyk związany niegdyś z Prurient i wokalistka Xiu Xiu, Caralee McElroy. Połączyła ich fascynacja starymi analogowymi syntezatorami i wykonywaną przy ich użyciu eksperymentalną muzyką spod znaku Suicide.